Especialista Junior de Riesgo de Mercado
Riesgo de Mercado Negociación - Riesgo Financiero
Propósito del cargo
Propósito del cargo
Contribuir a que la institución conozca, mida y controle su exposición a los riesgos de mercado. Para eso, asegura que los datos de mercado, las valorizaciones y las métricas de riesgo sean confiables, oportunos y trazables, y apoya el desarrollo de los modelos que las sustentan. Así, las decisiones de negocio, la gestión de límites y los reportes normativos se basan en información sólida.
Responsabilidades principales
- Datos de mercado. Obtiene, valida y carga tasas, curvas, tipos de cambio y precios desde los proveedores de información, aplicando los controles de calidad definidos antes de su uso.
- Valorización. Ejecuta la valorización diaria de los instrumentos financieros (renta fija, derivados y otros) y analiza y explica sus variaciones.
- Medición de riesgos. Calcula métricas de riesgo de mercado como VaR, sensibilidades y posiciones, monitoreando el cumplimiento de límites y alertas internas.
- Apoyo en el desarrollo de modelos. Participa en la construcción, implementación y prueba de modelos de valorización y medición de riesgo. Esto incluye preparar datos, programar cálculos, ejecutar pruebas de validación y backtesting, y documentar metodologías y resultados.
- Reportes. Prepara reportes de gestión y normativos, conciliando la información antes de su emisión.
- Soporte a otras áreas. Responde consultas de Contabilidad, Operaciones, Tesorería y Auditoría sobre valorización y métricas de riesgo.
- Mejora de procesos. Documenta procedimientos y apoya la automatización y mejora continua de los procesos del área.
Requisitos
· Formación: Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o Matemática, Economía o afín. Es deseable un postgrado en finanzas o finanzas cuantitativas, terminado o en curso.
· Experiencia: 0 a 2 años en riesgo financiero, tesorería, valorización o finanzas cuantitativas, en banco, AGF, AFP o corredora.
· Conocimientos técnicos: matemática financiera (descuento, bootstrapping, interpolación, convenciones de tasas en CLP y UF, cámara), derivados básicos (forwards, IRS, CCS) y renta fija. Python (pa,ndas) y SQL son obligatorios; Excelavanzado y VBA, deseables. Deseables: Bloomberg, Databricks y Power BI.
